Érase una vez, una joven bruja llamada Cereza... Mucho antes de que esta aprendiz de las artes ocultas fuera llamada Bayonetta, emprendió un funesto viaje hacia la región prohibida de Bosque Ávalon. A su lado se encontraba Cheshire, su primer demonio, que poseía a su peluche. Juega como ambos, Cereza y Cheshire, y explora el peligroso bosque en busca del poder para salvar a la madre de Cereza.